Risikomanagement ist in Krisenzeiten wichtiger denn je. Hinzu kommt, dass Unternehmen im Rahmen eines Risikomanagements verpflichtet sind, Risiken zu identifizieren, quantifizieren und aggregieren. Der IDW PS 340 hat hierzu die Rahmenbedingungen gesetzt. In diesem Buch wird anhand einer Case Study "Schritt für Schritt" mit Hilfe von Excel gezeigt, wie Risiken analysiert und quantifiziert werden können. Das Buch beginnt mit der grafischen Darstellung von Risiken und der Berechnung von Risikoparametern wie den Value at Risk. Danach werden unterschiedliche Risiken mit der Monte-Carlo-Simulation zu einem Gesamtrisiko aggregiert. Es wird auch das Absichern von Risiken erklärt und wie nicht absicherbare Risiken in einen Business Plan eingebaut werden. Das Thema der Bewertung von Extremrisiken wird ebenso aufgegriffen wie die Modellierung von Volatilitäten.utb+: Begleitend zum Buch erhalten Leser:innen auf einer redaktionell betreuten Website Excel-Spreadsheets zur Übung und Anwendung. E
rhältlich über utb.de.
Prof. Dr. Dr. Dietmar Ernst ist leitender Professor der European School of Finance an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Nürtingen.
Prof. Dr. Dr. Joachim Häcker ist seit 2004 Professor für Corporate Finance an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München und der University of Louisville.
Aus: Controller-Magazin - Alfred Biel - 03/2022
[...] Das Buch bietet einen bemerkenswerten Ansatz, quantitative Methoden des Risikomanagements vertiefend zu vermitteln. [...]
Aus: rezensionen - Bernd W. Müller-Hedrich - 04.01.2022
[...] Darüber hinaus kann das Buch allen Studierenden und Praktikern, welche eine anwendungsorientierte Einführung in das quantitative Finanzrisikomanagement, etwa in den Bereichen Controlling, Corporate Finance, Derivate und Portfolio Management, suchen, empfohlen werden [...].
